Словари Knowledge Base Эксперты Форум
 
      Войти
База комментариев

Основной прием при оценивании колл опциона заключается в построении по опциону специального портфеля, который носит название трекингового портфеля (tracking portfolio [ Отметим, что в оригинале [Bierman, Smidt, 1993] этот портфель неудачно назван hedge portfolio. Термин не прижился, так как хеджирующий портфель должен быть страхующим, тогда как данный портфель таковым не является; хеджирующим же портфелем будет портфель, состоящий из опциона и некоторого количества коротко проданных акций, обеспечивающих безрисковый доход по этому портфелю.], [Grinblatt, Titman, 2002, p. 237]). Этот портфель на самом деле является синтетической производной ценной бумагой, эквивалентной данному опциону.

Частичное совпадение





Обратная связь

Если Вы не нашли какого-либо термина
или нашли какую-либо неточность в наших статьях,
оставьте нам сообщение.
Настройки
Всегда показывать толкование
Всегда показывать примеры
Всегда показывать тезаурус

(c) 2007-2009 Economicus, ABBYY, ВШМ СПбГУ